Случајни процеси
Предмети: Случајни процеси
Код: 3ФЕИТ08028
Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС
Неделен фонд на часови: 3+0+0+3
Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска
Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за писмено комуницирање, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза, решавање проблеми, критички способност и способност за учење од областа на случајните процеси.
Содржина на предметната програма: Дефиниција и класификација на случајните процеси. Карактеристики на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Маркови процеси на скокови. Пуасонов и Винеров процес. Бел шум. Анализа на временски низи. Вовед во Монте Карло симулација на случаен процес.
Литература:
|
Задолжителна литература |
||||
|
Бр. |
Автор |
Наслов |
Издавач |
Година |
|
1 |
Sheldon M. Ross |
Stochastic Processes |
John Wiley& Sons |
1996 |
|
2 |
S. I. Resnick |
Adventures in Stochastic Processes |
Birkhäuser, Basel |
1992 |
|
Дополнителна литература |
||||
|
Бр. |
Автор |
Наслов |
Издавач |
Година |
|
1 |
D. Lamberton, B. Lapeyre |
Introduction to stochastic calculus applied to finance |
Chapmann & Hall |
1996 |
