Нумерички методи во стохастички процеси
Предмет: Нумерички методи во стохастички процеси
Код: 3ФЕИТ08021
Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС
Неделен фонд на часови: 3+0+0+3
Наставник: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова
Цели на предметната програма (компетенции): Анализа на конвергенцијата и стабилноста на стохастичките нумерички методи. Примена на нумеричките методи за решавање стохастички диференцијални равенки. Идентификација и разбирање на стохастичките модели и избор на соодветен нумерички метод за решавање стохастички диференцијални равенки.
Содржина на предметната програма:
Силна нумеричка апроксимаца на стохастички диференцијални равенки: апроксимација на Galerkin, Euler-Maruyama, Milnstein. Апроксимација на шум. Слаба апроксимација. Формула на Mild-Ito. Стохастички симулации.
Литература:
|
Задолжителна литература |
||||
|
Бр. |
Автор |
Наслов |
Издавач |
Година |
|
1 |
Raúl Toral, Pere Colet |
Stochastic Numerical Methods: An Introduction for Students and Scientists |
John Wiley & Sons-VCH |
2014 |
|
2 |
P.E. Kloeden and E. Platen |
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations |
Springer Verlag |
1999 |
|
3 |
G.N. Milstein, M.V. Tretyakov |
Stochastic Numerics for Mathematical Physics |
Springer |
2004 |
