Стохастички диференцијални равенки во инженерство

Предмет: Стохастички диференцијални равенки во инженерство

Код: ФЕИТ08029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Содржина на предметната програма: Вовед во стохастички процеси. Математичка интерпретација на равенки што вклучуваат шум. Мартингали. Ито процеси (стохастчки интеграли). Еднодимензионална и повеќе димензионална формула на Ито. Теорема за постоење и единственост на стохастички диференцијални равенки. Слаби и силни решенија. Линеарна стохастичка диференцијална равенка. Редуцибилни стохастички диференцијални равенки. Некои равенки кои се решаваат експлицитно. Векторски стохастички диференцијални равенки.

Литература:

1. Stochastic Differential Equations: An introduction with Applications, fourth edition, B. Oksendal, Springer-Verlag 1996

2.  A. Friedman, Stochastic Differential Equations and Applications, Dover books of mathematics 2006