Случајни процеси

Предмет: Случајни процеси

Код: ФЕИТ08027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Анета Бучковска

Содржина на предметната програма: Дефиниција и класификација на случајните процеси. Карактеристики на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Маркови процеси на скокови. Пуасонов и Винеров процес. Бел шум. Анализа на временски низи. Вовед во Монте Карло симулација на случаен процес. Процес на актуарско моделирање

Литература:

1. T.Rolski, H.Schmidli, V.Schmidt, J.Teugels „Stochastic Processes for Insurance and Finance“ Wiley 1998

2. S. I. Resnick „Adventures in Stochastic Processes“ Birkhäuser, Basel       1992

3. P. J. Brockwell, R. A. Davis „Time Series: Theory and Methods“ Springer, New York 1987