Симулиции со методот на Монте-Карло

Предмет: Симулиции со методот на Монте-Карло

Код: ФЕИТ08026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф д-р Анета Бучковска

Содржина на предметната програма: Монте Карло експерименти. Оценување со користење на аритметичка средина на примерок, оценување на дисперзијата на примерокот, генерирање на случајни броеви со Р, генерирање квази случајни броеви со рамномерна и нерамномерна распределба.

Генерирање на дискретни и непрекинати случајни променливи. Статистичка анализа на симулирани податоци. Техники за редуцирање на дисперзијата. Бутстрапинг метод

Симулација на случајни процеси. Генерирање траектории на Маркови процеси; Монте Карло  Маркови вериги.

Стохастичка оптимизација; Стохастички методи за апроксимација со симулација, оценување на градиенти и др.

Литература:

1.      Sheldon M.Ross, Simulation (4th ed.), Elsevier Academic Press, 2006.

2.      Peter Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley, 2002 .

3.      James E. Gentle, Random Number Generation and Monte Carlo Methods, Springer, 2003