Нумерички методи во осигурување и финансии

Предмет: Нумерички методи во осигурување и финансии

Код: ФЕИТ08020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Содржина на предметната програма:

Биномни и триномни дрва. Генерирање случајни броеви. Основи на Монте Карло симулација. Диференцни шеми за решавање обични и парцијални диференцијални равенки во осигурување и финансии. Нумерички методи за решавање стохастички диференцијални равенки: метод на Euler–Maruyama, метод на  Milstein.

Литература:

1. D.J. Duffy, Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach, John Wiley & Sons Hoboken, 2006
2. P. Glasserman, MonteCarlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2003
3. P.E. Kloden and E. Platen,  Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1992